Binary Option India

10 de junho de 2013 9:33 am Falando em negociação binária on-line na Índia, há algumas coisas que você precisa saber. Provavelmente, devemos começar com a coisa mais importante que todas as operações comerciais não são permitidas. Isso significa que, no caso de o Reverse Bank of India, que está sob a abreviatura de RBI, atende uma pessoa que está remotamente envolvida no comércio on-line, isso será considerado como uma violação da lei. É por isso que queremos dar-lhe um aviso no caso de você querer lidar com essas opções de negociação on-line. Regulamentos Por um caminho, isso passou a ser considerado crime em 2011. O motivo foi a confirmação de 5 setores privados mais o setor público do banco. No entanto, há uma maneira graças à qual você poderá negociar com opções binárias on-line e, ao mesmo tempo, você não será pego pela lei. A única maneira possível e legal de realizar tais operações é fazer parte de uma corporação nesse caso, você terá a chance de negociar e isso não será considerado crime. Qualquer outra ação que você possa tomar no futuro, como na verdade tentando trocar sozinha como pessoa privada, pode levar a consequências cruciais, como ir à prisão. A negociação binária pode ser realizada com a RS, que é a moeda oficial indiana e você Não será permitido fazer troca de RS para. Os comerciantes também devem estar conscientes do fato de que a alavanca deve ser inferior a 10 vezes, esses são os regulamentos que você precisa saber no caso de você querer começar a negociar com opções binárias on-line. Assim, mais uma vez, as empresas de terceiros não podem trocar dinheiro com dólares ou qualquer outra moeda, como essa atividade é considerada ilegal. Todo comerciante será avisado pela RBI e no caso de ele não parar de negociar imediatamente, as medidas necessárias serão tomadas. Muitas pessoas na Índia estão tentadas a tentar negociar on-line, mas devem estar cientes de todos esses regulamentos porque pode ser crucial para eles. Tweet Fundado em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Negociação de divisas, ações e commodities em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Política de Cookies Este site usa cookies para lhe proporcionar a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você aceita o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Copie Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Todos os direitos reservados. Melhores sites de negociação e corretagem de opções indianas. Ter acesso a um site de troca de opções de classe superior, não importa onde você mora, é importante, pois isso garante que você tenha acesso instantâneo a um site que não só possa atender a todos os seus negócios, mas um que Tem muitas opções bancárias disponíveis para você. Com isso em mente, estamos felizes em mostrar a você vários sites que obtem melhores notas para todos os visitantes do nosso site que vivem ou residem na Índia. 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Graças a alguns processadores financeiros muito robustos disponíveis em todos os nossos sites de negociação de Opções Binárias e sites de corretagem on-line quando se trata de solicitar uma retirada, você não encontrará sites mais rápidos do que aqueles listados acima. Sinta-se livre para efetuar o check-out de qualquer um dos seus sites para obter uma queda total dos limites de depósito e retirada. Definição de categorias: A proposta de propaganda de oferta é tipicamente a diferença entre o preço de oferta (offer) e o preço de compra (compra) de uma garantia. O preço de compra é o ponto de valor no qual o vendedor está pronto para vender e o preço da oferta é o ponto em que um comprador está pronto para comprar. Quando os dois pontos de valor coincidem em um mercado, ou seja, quando um comprador e um vendedor concordam com os preços oferecidos um pelo outro, uma negociação ocorre. Estes preços são determinados por duas forças de mercado - demanda e oferta, e a diferença entre essas duas forças define o spread entre os preços de compra e venda. Quanto maior o intervalo, maior será o spread proposto por oferta e propagação em termos absolutos e percentuais. Quando o mercado é altamente líquido, os valores de propagação podem ser muito pequenos, mas quando o mercado é ilíquido ou menos líquido, eles podem ser grandes. Descrição: Cálculo da Proposta de Proposta: Procura de Proposta (absoluta) AskOffer Preço ndash BidBuy Preço Oferta-Pergunte Distribuição () ((AskOffer Price - BidBuy Price) ndash AskOffer Preço) 100 Exemplo: Contrato de futuros de ouro (dezembro) no MCX Tem o melhor preço de compra em Rs 26.473 e o melhor preço de venda em R $ 26.478. Portanto, o Bid-Ask Spread é igual a (Rs 26,478-Rs 26,473) Rs 5 e o spread percentual será igual a ((526,478) 100) 0,019 Pode haver vários compradores e vendedores no mercado e eles podem estar dispostos a comprar Qualquer segurança em diferentes pontos de preço. Assim, todos os pontos de preço não podem ser usados ​​para calcular o Bid-Ask Spread. Isso pode ser calculado usando o preço mais baixo (o preço mais vendido) eo preço de compra mais alto (o melhor preço de compra). O Bid-Ask Spread é um dos pontos comerciais importantes no mercado de derivativos e os comerciantes usam isso como uma ferramenta de arbitragem para ganhar pouco dinheiro, mantendo um controle sobre os prós e contras do Bid-Ask Spread. O spread Bid-Ask é usado nas seguintes negociações de arbitragem: 1) Difusão entre mercados. Quando um comerciante compra o futuro de um título com um prazo de validade específico em uma troca e vende o mesmo contrato de segurança com uma caducidade próxima em outra bolsa, 2) spread intra-mercado. Quando o contrato de uma garantia é comprado e o de outra garantia é vendido na mesma troca, e. Comércio de propagação de ouro e prata, 3) Calendário espalhado. Quando um contrato de segurança de uma data de validade é comprado e outro contrato da mesma garantia com uma data de validade diferente é vendido na mesma troca. Alguns dos elementos importantes para Bid-Ask Spread: 1) O mercado para qualquer segurança deve ser altamente líquido, caso contrário, pode não haver um ponto de saída ideal para lucrar com lucros em um comércio espalhado. 2) Deve haver algum atrito na demanda - fornecimento dessa segurança, porque isso cria chances de uma disseminação mais ampla. 3) Um comerciante não deve usar lsquomarket orderrsquo para o comércio espalhado, caso contrário, a oportunidade de propagação pode ser perdida. Itrsquos sábio para usar lsquolimit orderrsquo, onde o comerciante decide o ponto de entrada. 4) O alcance de um comércio espalhado é relativo a esse mercado de segurança particular, itrsquos não é o mesmo para todos. 5) Verifique sempre a opção de oferta e solicitação de propagação, e procure spreads, em termos absolutos ou em porcentagem, para a segurança individual. Se for uma margem de comércio, use a porcentagem de spread. 6) O comércio Bid-Ask Spread envolve um custo, pois você está fazendo dois negócios simultaneamente. 7) As negociações de oferta-venda e propagação podem ser feitas em quase todos os tipos de títulos, mas são bastante populares em Forex, rendimentos e commodities de taxa de juros. Souce. Sasha Evdakov Definição: Black-Scholes é um modelo de precificação usado para determinar o preço justo ou valor teórico para uma chamada ou uma opção de venda baseada em seis variáveis, como volatilidade, tipo de opção, preço do estoque subjacente, tempo, preço de exercício e risco - taxa livre. O quantum de especulação é mais no caso de derivativos do mercado de ações e, portanto, o preço adequado das opções elimina a oportunidade para qualquer arbitragem. Existem dois modelos importantes para o preço da opção ndash Binomial Model e Black-Scholes Model. O modelo é usado para determinar o preço de uma opção de chamada européia, o que simplesmente significa que a opção só pode ser exercida na data de validade. Descrição: O modelo de precificação Black-Scholes é amplamente usado pelos comerciantes de opções que compram opções com preços calculados pela fórmula, e as opções de venda com preços mais altos do que o valor calculado Black-Schole (1). A fórmula para o preço da opção de computação é como abaixo (2): Opção de chamada Premium C SN (d1) - Xe rt N (d2) Pular opção Premium P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Oumlt Aqui, C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X preço de exercício da opção r taxa de juros t tempo de validade s volatilidade do subjacente N representa uma distribuição normal normal com média 0 E desvio padrão 1 Definição de opções binárias DEFINIÇÃO: Uma opção binária é um tipo de opção derivada em que um comerciante faz uma aposta no movimento do preço de um ativo subjacente em um futuro próximo por um valor fixo. O significado do dicionário de binário sugere onde um momento envolve dois ou composto de dois, em termos simples pode ser expresso como truefalse, yesno ou 0, 1, ou seja, existem dois resultados. Da mesma forma, em opção binária, um comerciante tem que apostar em qualquer uma das duas opções, baseando-se em dois resultados definidos, se um preço do ativo subjacente aumentará ou diminuirá no futuro próximo, para o qual um comerciante ganhará valor fixo se a aposta funcionar em seu favor. Na opção binária para um comerciante, uma aposta funciona se uma opção expira no dinheiro, ou seja, o preço de um ativo subjacente em qualquer data futura encerrada mais do que o preço de exercício de uma opção desse determinado objeto subjacente nessa data específica. Se uma opção está fora do dinheiro, ou seja, o preço de exercício é mais do que o preço do ativo subjacente no prazo de validade (data da contraprestação), então o comerciante não obtém nada desse comércio. As opções binárias também são chamadas de opções digitais, opções de tudo ou nada, opções de um toque, opções de retorno fixas e opções de apostas. DESCRIÇÃO: A base subjacente das opções binárias é uma liquidação obrigatória somente na data da expiração de uma opção. Isso funciona da mesma forma que a opção de estilo europeu. Essas opções têm um pagamento fixo para um comerciante, que tem um limite de tempo máximo considerando a diferença entre a data de compra e a data de exercício de uma opção. Uma opção exerce ou expira automaticamente na referida data e não pode ser realizada no próximo prazo de validade, e o titular da opção não pode comprar ou vender o valor real. O titular da opção binária apenas aponta para uma proposição se determinado preço de segurança aumentará ou cairá na base da data futura, que heshe comprará certo tipo de opção, quer seja chamada. Se o comerciante vê uma tendência de alta, então a opção de compra binária se for baixa e depois a opção de colocação binária. Estes são elementos importantes para qualquer opção binária: 1) Liquidação financeira 2) Opção Putcall 3) Data de expiração 4) Activo subjacente e seu preço 5) Preço de liquidação As opções binárias normalmente são encontradas em dois formatos: em dinheiro ou em nada, opções binárias onde o comércio é Feito em montante fixo, ou seja, se uma opção expirar no dinheiro, o detentor da opção receberá o valor fixo em dinheiro no qual o contrato específico foi registrado, se fora do dinheiro, então, zero dinheiro. Ou opções de binário de ativos ou nada onde o comércio é feito valor do ativo, ou seja, se uma opção expirar no dinheiro, o titular da opção obterá um valor equivalente ao valor de mercado de um subjacente em que o comércio específico foi registrado, se fora do dinheiro, então valor zero . Um trader pensa que o estoque da Reliance Industries tocará Rs 950 em um período de meses. Através de um corretor, que negocia em opção binária, ele compra uma opção de compra em dinheiro ou nada binário da RIL com uma recompensa binária fixa de Rs 500. Agora, ele compra uma opção de compra de um lote de um mês no preço de exercício de Rs 950, que é Expirando em 27 de novembro. Agora, no prazo de validade, ou seja, 27 de novembro, as ações da RIL fecham em Rs 955, o que significa que a opção expirou no dinheiro. Assim, o comerciante receberá Rs 500. Se o estoque fechasse abaixo Rs 950, o titular da opção não receberia dinheiro. São encontradas opções binárias em todo o mundo para os títulos abaixo mencionados: índice do middot - Dow Jones, Nikkei, Nasdaq middot Stocks - Opções binárias de todas as ações populares, como a Cisco, o Google estão disponíveis para negociação Forex - Combinações de todas as moedas principais, como USD, EUR , GBP, JPY e AUD apenas para citar algumas taxas de juros de middot - Geralmente, opções de retorno fixas encontradas nos EUA, onde todos os dias, contratos mensais estão disponíveis middot Commodities - Gold, silver, crude oil Uma opção binária é diferente de qualquer clássico Opções, seja uma opção de chamada ou opção, por que algumas das vantagens das opções binárias são: a negociação é sem complicações, pois o comerciante deve acompanhar a tendência de segurança subjacente e especular sobre o mesmo. Nenhuma compra real de ações ou commodities ou qualquer objeto subjacente Binário As opções têm pagamentos fixos, por isso é uma decisão informada onde a recompensa e o risco são definidos. As opções binárias podem ser usadas para negociação especulativa intradia e hedge de transações físicas por curto prazo. Os contratos de opções binárias são oferecidos com diferentes períodos de tempo de duração curta, de modo que os comerciantes têm uma ampla gama para escolher de segundos a meses, dependendo do requisito. Em alguns países, as opções binárias são negociadas em trocas reguladas, mas geralmente são chamadas de risco em todo o mundo porque elas São desregulados e são negociados através de formas fraudulentas através do meio de corretores pela internet. Todas as principais trocas alertam os investidores contra esses sistemas. Na Índia, a Sebi não permite opções binárias em trocas derivadas reguladas e são ilegais. As grandes bolsas europeias oferecem opções binárias em vários títulos, como a EUREX, e são bastante populares. O CBOT (Chicago Board of Trade) permite a negociação seletiva de opções binárias na Fed Funds Rate para membros apenas. A NADEX (North American Derivatives Exchange aka Hedge Street) permite formalmente as opções binárias reguladas pelos Estados Unidos em títulos importantes como pares de divisas (EURUSD, GBPUSD), commodities como o petróleo bruto de ouro e requer contas bancárias especiais sob a jurisdição dos regulamentos da CFTC. Definição: Bid-Ask Spread é geralmente a diferença entre o preço ask (offersell) e o preço de oferta (purchasebuy) de uma garantia. O preço de compra é o ponto de valor no qual o vendedor está pronto para vender e o preço da oferta é o ponto em que um comprador está pronto para comprar. Quando os dois pontos de valor coincidem em um mercado, ou seja, quando um comprador e um vendedor concordam com os preços oferecidos um pelo outro, uma negociação ocorre. Estes preços são determinados por duas forças de mercado - demanda e oferta, e a diferença entre essas duas forças define o spread entre os preços de compra e venda. Quanto maior o intervalo, maior será o spread proposto por oferta e propagação em termos absolutos e percentuais. Quando o mercado é altamente líquido, os valores de propagação podem ser muito pequenos, mas quando o mercado é ilíquido ou menos líquido, eles podem ser grandes. Descrição: Cálculo da Proposta de Proposta: Procura de Proposta (absoluta) AskOffer Preço ndash BidBuy Preço Oferta-Pergunte Distribuição () ((AskOffer Price - BidBuy Price) ndash AskOffer Preço) 100 Exemplo: Contrato de futuros de ouro (dezembro) no MCX Tem o melhor preço de compra em Rs 26.473 e o melhor preço de venda em R $ 26.478. Portanto, o Bid-Ask Spread é igual a (Rs 26,478-Rs 26,473) Rs 5 e o spread percentual será igual a ((526,478) 100) 0,019 Pode haver vários compradores e vendedores no mercado e eles podem estar dispostos a comprar Qualquer segurança em diferentes pontos de preço. Assim, todos os pontos de preço não podem ser usados ​​para calcular o Bid-Ask Spread. Isso pode ser calculado usando o preço mais baixo (o preço mais vendido) eo preço de compra mais alto (o melhor preço de compra). O Bid-Ask Spread é um dos pontos comerciais importantes no mercado de derivativos e os comerciantes usam isso como uma ferramenta de arbitragem para ganhar pouco dinheiro, mantendo um controle sobre os prós e contras do Bid-Ask Spread. O spread Bid-Ask é usado nas seguintes negociações de arbitragem: 1) Difusão entre mercados. Quando um comerciante compra o futuro de um título com um prazo de validade específico em uma troca e vende o mesmo contrato de segurança com uma caducidade próxima em outra bolsa, 2) spread intra-mercado. Quando o contrato de uma garantia é comprado e o de outra garantia é vendido na mesma troca, e. Comércio de propagação de ouro e prata, 3) Calendário espalhado. Quando um contrato de segurança de uma data de validade é comprado e outro contrato da mesma garantia com uma data de validade diferente é vendido na mesma troca. Alguns dos elementos importantes para Bid-Ask Spread: 1) O mercado para qualquer segurança deve ser altamente líquido, caso contrário, pode não haver um ponto de saída ideal para lucrar com lucros em um comércio espalhado. 2) Deve haver algum atrito na demanda - fornecimento dessa segurança, porque isso cria chances de uma disseminação mais ampla. 3) Um comerciante não deve usar lsquomarket orderrsquo para o comércio espalhado, caso contrário, a oportunidade de propagação pode ser perdida. Itrsquos sábio para usar lsquolimit orderrsquo, onde o comerciante decide o ponto de entrada. 4) O alcance de um comércio espalhado é relativo a esse mercado de segurança particular, itrsquos não é o mesmo para todos. 5) Verifique sempre a opção de oferta e solicitação de propagação, e procure spreads, em termos absolutos ou em porcentagem, para a segurança individual. Se for uma margem de comércio, use a porcentagem de spread. 6) O comércio Bid-Ask Spread envolve um custo, pois você está fazendo dois negócios simultaneamente. 7) As negociações de oferta-venda e propagação podem ser feitas em quase todos os tipos de títulos, mas são bastante populares em Forex, rendimentos e commodities de taxa de juros. Souce. Sasha Evdakov Definição: Black-Scholes é um modelo de precificação usado para determinar o preço justo ou valor teórico para uma chamada ou uma opção de venda baseada em seis variáveis, como volatilidade, tipo de opção, preço do estoque subjacente, tempo, preço de exercício e risco - taxa livre. O quantum de especulação é mais no caso de derivativos do mercado de ações e, portanto, o preço adequado das opções elimina a oportunidade para qualquer arbitragem. Existem dois modelos importantes para o preço da opção ndash Binomial Model e Black-Scholes Model. O modelo é usado para determinar o preço de uma opção de chamada européia, o que simplesmente significa que a opção só pode ser exercida na data de validade. Descrição: O modelo de precificação Black-Scholes é amplamente usado pelos comerciantes de opções que compram opções com preços calculados pela fórmula, e as opções de venda com preços mais altos do que o valor calculado Black-Schole (1). A fórmula para o preço da opção de computação é como abaixo (2): Opção de chamada Premium C SN (d1) - Xe rt N (d2) Pular opção Premium P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Oumlt Aqui, C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X preço de exercício da opção r taxa de juros t tempo de validade s volatilidade do subjacente N representa uma distribuição normal normal com média 0 E desvio padrão 1